厦门CFA暖冬计划
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CFA三级风险管理例题答疑精讲5.9
到了CFA三级的阶段，相信大家对于CFA和金融行业都已经有了自己的认识，但是CFA三级考试的难度会进一步增加，其中的风险管理又是近几年的重点，跟着中公教育一起来看看学员关于风险管理的问题，以及中公名师的答疑吧。
一、题目及问题：
为何利率期权在109天后失效，它的payoff却出现在end of loan term，payoff不应该在结束那天吗？然后它的利率乘以180/360而不是109/360？
二、中公名师答疑：
首先，利率期权不是在109天失效，而是在109天到期，它的payoff的确出现在end of loan term，也就是289天，利率和payoff之间是有一个时间差的，它的利率乘以180/360，愿意是因为这个利率期权的标的资产就是180天的利率，你把合约期（109天）和借款期（180天）搞混了。
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